УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Анотація
Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів системи управління кредитним ризиком банківської установи на фінансовому ринку та оцінці складових даної системи в сучасних умовах соціально-економічного розвитку. В роботі акцентується увага на необхідності використання системного підходу до управління кредитними ризиками. Визначено основні складові системи управляння кредитним ризиком. Розглянуто основні принципи, на які має спиратися процес управління кредитним ризиком банківської установи. Зазначено, що управління кредитним ризиком являє собою динамічний процес, який складається із ряду послідовних дій, що поділяються на етапи, які, в свою чергу, тісно пов'язані між собою та впливають один на одного. Окреслено трьохрівневу модель управління кредитним ризиком та зазначено переваги використання такої моделі. Розглянуто основні методи управління кредитним ризиком банку. Закцентовано увагу на інтеграцію штучного інтелекту (Artificial Intelligence) та машинного навчання (Machine Learning) у банківський сектор в частині управління кредитними ризиками і визначено основні переваги використання цих технологій.
Посилання
Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: Постанова Правління Національного банку України від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#n1338.
Федина В. В. Кредитний ризик банку: сутність та причини виникнення. Підприємництво і торгівля. 2023. № 39. С. 223–228.
Принципи управління кредитними ризиками. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_035#Text.
Дзюблюк О.В., Прийдун Л.М. Кредитний ризик і ефективність діяльності банку: монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 295 с
Коваленко В. В., Звєряков О. М., Гайдукович Д. С. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України. Фінанси України. 2016. № 2. С. 83–98.
Управління ризиками банків: монографія / А. О. Єпіфанов, Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко та ін.; за ред. А. О. Єпіфанова. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. 283 с.
Zaichko I., Bohrinovtseva L., Verheliuk Yu, Purdenko O. (2023). Current challenges and prospects of management of loan portfolio quality in wartime: the case of Ukraine. Академічний огляд, 2 (59), 218–234. URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001088393500015.
Житар М.О. Аналіз сучасного стану кредитної діяльності банків України. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2017. № 1. С. 94-105.
Змінено окремі підходи до оцінки банками кредитного ризику. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinkibankami-kreditnogo-riziku.
Bevz R., Domanska O. The role of AI and ML in transforming credit risk management in banking. URL: https://www.avenga.com/magazine/ai-for-credit-risk-management/?region=ua.
Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 11.06.2018 № 64 [On the approval of the Regulation on the organization of the risk management system in Ukrainian banks and banking groups: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 11, 2018 № 64]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#n1338 (accessed May 15, 2024).
Fedyna V. (2023) Kredytnyj ryzyk banku: sutnistj ta prychyny vynyknennja [Сredit risk of the bank: the essence and causes of its origin]. Pidpryjemnyctvo i torghivlja – Entrepreneurship and trade, vol. 39, pp. 223–228 (in Ukrainian).
Pryntsypy upravlinnia kredytnymy ryzykamy [Principles of credit risk management]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_035#Text (accessed May 5, 2024).
Dzjubljuk O, Pryjdun L. (2015) Kredytnyj ryzyk i efektyvnistj dijaljnosti banku: monohrafiia [Credit risk and efficiency of bank activity: monograph]. Ternopilj: FOP Paljanycja V. (in Ukrainian).
Kovalenko V. V., Zvieriakov O. M., Haidukovych D. S. (2016) Diaghnostyka kredytnogho ryzyku ta jogho vplyv na kredytnu aktyvnistj bankiv Ukrajiny [Diagnostics of credit risk and its influence on credit activity of Ukrainian banks]. Finansy Ukrajiny -- Finances of Ukraine, vol. 2, pp. 83–98 (in Ukrainian).
Yepifanov A. O., Vasylieva T. A., Kozmenko S. M. (ed.) (2012) Upravlinnja ryzykamy bankiv: monohrafiia [Risk management of banks: monograph]. In A. O. Yepifanov (Eds.). Sumy: DVNZ «UABS NBU» (in Ukrainian).
Zaichko I., Bohrinovtseva L., Verheliuk Yu, Purdenko O. (2023). Current challenges and prospects of management of loan portfolio quality in wartime: the case of Ukraine. Akademichnyj oghljad – Academic review, vol.2 (59), pp. 218–234. Available at: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:001088393500015 (accessed May 18, 2024).
Zhytar M. (2017). Analiz suchasnogho stanu kredytnoji dijaljnosti bankiv Ukrajiny [Analysis of the current state of credit activity of Ukrainian banks]. Zbirnyk naukovykh pracj Universytetu derzhavnoji fiskaljnoji sluzhby Ukrajiny – Collection of scientific works of the State Fiscal Service University of Ukraine, vol.1, pp. 94-105 (in Ukrainian).
Zmineno okremi pidkhody do ocinky bankamy kredytnogho ryzyku. Nacionaljnyj bank Ukrajiny [Some approaches to credit risk assessment by banks have been changed. National Bank of Ukraine]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zmineno-okremi-pidhodi-do-otsinkibankami-kreditnogo-riziku (accessed May 20, 2024).
Bevz R., Domanska O. The role of AI and ML in transforming credit risk management in banking. Available at: https://www.avenga.com/magazine/ai-for-credit-risk-management/?region=ua (accessed May 27, 2024).
