ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ: АВТОРЕГРЕСІЙНА ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВА МОДЕЛЬ

  • Л.М. Зомчак Львівський національний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-4959-3922
  • А.О. Лапінкова Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: інфляційні процеси, авторегресійна модель, інфляція, інфляційні очікування, ARDL-модель

Анотація

У статті реалізовано ARDL (авторегресійну дистрибутивно-лагову) модель інфляційних процесів України, де у якості результуючої змінної індекс споживчих цін, а факторними змінними є обмінний курс гривні до долара США, інфляційні очікування та відсоткова ставка за депозитами. Передмодельний аналіз включає перевірку вхідних чинників моделі на стаціонарність, мультиколінеарність та наявність причинно-наслідкових зв’язків за Гранжером. Згідно з побудованою моделлю на поточне значення ІСЦ впливає його ж попереднє значення, значення курсу валют з лагом в один період, інфляційних очікувань з лагом в один і два періоди та поточне значення відсотка за депозитами. Найбільш умовний вплив на значення ІСЦ мають його ж значення в попередньому періоді та відсоткова ставка за депозитом. ARDL-модель інфляційних процесів України адекватно описує емпіричні дані та може бути використана як для ухвалення управлінських рішень, так і для прогнозування інфляції.

Посилання

Coibion O., Gorodnichenko Y., Kumar S., Pedemonte M. Inflation expectations as a policy tool?. Journal of International Economics. 2020. № 124, 103297.

Coibion O., Gorodnichenko Y., Weber M. Monetary policy communications and their effects on household inflation expectations. Journal of Political Economy. 2022. № 130(6). 000-000.

Forbes K. J. Has globalization changed the inflation process? BIS Working Paper. 2019. №79. 63 p.

Reis R. Losing the inflation anchor. Brookings Papers on Economic Activity. 2022. № (2). P. 307-379.

Hoffmann M., Moench E., Pavlova L., Schultefrankenfeld G. Would households understand average inflation targeting?. Journal of Monetary Economics. 2022. P. 50

Вдовин М., Міщук Т. Рейтингування регіонів України за показниками добробуту населення. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2022. Вип. (1 (91)). С. 3-9.

Вдовин М., Зомчак Л., Міщук Т. Аналітика сучасного стану добробуту населення України. Економіка та суспільство. 2022. № 39.

Abdulrahman B. M. A., Ahmed A. Y. A., Abdellah A. E. Y. Forecasting of Sudan Inflation Rates using ARIMA Model. International Journal of Economics and Financial Issues. 2018. Vol. 8(3), P. 17.

Nyoni T. Modeling and forecasting inflation in Kenya: Recent insights from ARIMA and GARCH analysis. Dimorian Review. 2018. Vol. 5(6). P. 16-40.

Işığıçok E., Öz, R., Tarkun S. Forecasting and technical comparison of inflation in Turkey with box-jenkins (ARIMA) models and the artificial neural network. International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE). 2020. Vol. 9(4). P. 84-103.

Helmy O., Fayed M., Hussien K. Exchange rate pass-through to inflation in Egypt: a structural VAR approach. Review of Economics and political science. 2018. Pp. 2-19

Salim A. Macroeconomic determinants of interest rate volatility in Indonesia: a structural var analysis. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting. 2019. Vol. 5(2). P. 101-108.

Sean M., Pastpipatkul P., Boonyakunakorn P. Money supply, inflation and exchange rate movement: the case of Cambodia by Bayesian VAR approach. Journal of Management, Economics, and Industrial Organization. 2019. Vol. 3(1). P. 63-81.

Beckmann J., Belke A., Dubova I. What drives updates of inflation expectations? A Bayesian VAR analysis for the G‐7 countries. The World Economy. 2022. Vol. 45. No. 1

Зомчак Л. М., Старчевська І. М. Симультативне моделювання залежності економічного зростання та рівня інфляції України. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2022. Вип. 1 (105)). С. 78-85.

Hong P., Zhang F. Exchange Rate Pass-Through into China’s Import Prices: An Empirical Analysis Based on ARDL Model. Open Journal of Social Sciences. 2016. №4. P.13-22.

Національний банк України. Статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic (дата звернення: 05.08.2022).

Coibion O., Gorodnichenko Y., Kumar S., Pedemonte M. (2020) Inflation expectations as a policy tool?. Journal of International Economics, no. 124, 103297.

Coibion O., Gorodnichenko Y., Weber M. (2022) Monetary policy communications and their effects on household inflation expectations. Journal of Political Economy, no. 130(6).

Forbes K. J. (2019) Has globalization changed the inflation process? BIS Working Paper, no. 79, 63 p.

Reis R. (2022) Losing the inflation anchor. Brookings Papers on Economic Activity, no. (2), pp. 307-379.

Hoffmann M., Moench E., Pavlova L., Schultefrankenfeld G. (2022) Would households understand average inflation targeting?. Journal of Monetary Economics, 50p.

Vdovyn M., Mishchuk T. (2022) Reitynhuvannia rehioniv Ukrainy za pokaznykamy dobrobutu naselennia [Ranking of the regions of Ukraine according to indicators of population well-being]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytet, vol. (1 (91)), pp. 3-9.

Vdovyn M., Zomchak L., Mishchuk T. Analityka suchasnoho stanu dobrobutu naselennia Ukrainy [Analysis of the current state of well-being of the population of Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 39.

Abdulrahman B. M. A., Ahmed A. Y. A., Abdellah A. E. Y. (2018) Forecasting of Sudan Inflation Rates using ARIMA Model. International Journal of Economics and Financial Issues, vol. 8(3), pp. 17.

Nyoni T. (2018) Modeling and forecasting inflation in Kenya: Recent insights from ARIMA and GARCH analysis. Dimorian Review, vol. 5(6), pp. 16-40.

Işığıçok E., Öz, R., Tarkun S. (2020) Forecasting and technical comparison of inflation in Turkey with box-jenkins (ARIMA) models and the artificial neural network. International Journal of Energy Optimization and Engineering (IJEOE), vol. 9(4), pp. 84-103.

Helmy O., Fayed M., Hussien K. (2018) Exchange rate pass-through to inflation in Egypt: a structural VAR approach. Review of Economics and political science, pp. 2-19

Salim A. (2019) Macroeconomic determinants of interest rate volatility in Indonesia: a structural var analysis. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, vol. 5(2), pp. 101-108.

Sean M., Pastpipatkul P., Boonyakunakorn P. (2019) Money supply, inflation and exchange rate movement: the case of Cambodia by Bayesian VAR approach. Journal of Management, Economics, and Industrial Organization, vol. 3(1), pp. 63-81.

Beckmann J., Belke A., Dubova I. (2022) What drives updates of inflation expectations? A Bayesian VAR analysis for the G‐7 countries. The World Economy, vol. 45, no. 1

Zomchak L. M., Starchevska I. M. (2022) Symultatyvne modeliuvannia zalezhnosti ekonomichnoho zrostannia ta rivnia infliatsii Ukrainy [Simultative modeling of the dependence of economic growth and the level of inflation in Ukraine]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 1 (105), pp. 78-85.

Hong P., Zhang F. (2016) Exchange Rate Pass-Through into China’s Import Prices: An Empirical Analysis Based on ARDL Model. Open Journal of Social Sciences, no. 4, pp.13-22.

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. Statystyk. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (accessed 05.08.2022).

Переглядів статті: 94
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Зомчак, Л., & Лапінкова, А. (2022). ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ: АВТОРЕГРЕСІЙНА ДИСТРИБУТИВНО-ЛАГОВА МОДЕЛЬ. Цифрова економіка та економічна безпека, (1(01) /), 50-55. https://doi.org/10.32782/dees.1-8